چگونه می توان ریسک را با اندازه موقعیت بهینه کاهش داد

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

تعیین میزان ارز ، سهام یا کالایی برای تجمع در تجارت ، جنبه ای که اغلب در تجارت است. معامله گران اغلب اندازه موقعیت تصادفی را می گیرند. این ممکن است به نظر برسد که اگر آنها واقعاً نسبت به تجارت اطمینان داشته باشند ، تصمیم به گرفتن موقعیت بزرگتر دارند ، یا در عوض ، تصمیم به گرفتن موقعیت کوچکتر در صورت احساس اطمینان کمتری دارند. با این حال ، این ممکن است آگاه ترین یا استراتژیک ترین روش برای تعیین اندازه یک سرمایه گذاری نباشد.

به همین ترتیب ، یک معامله گر فقط نباید بدون توجه به نحوه ایجاد تجارت ، اندازه موقعیت از پیش تعیین شده را برای همه معاملات انتخاب کند. این سبک تجارت احتمالاً در دراز مدت منجر به کم کاری خواهد شد. بنابراین ، اگر به نفع یک سرمایه گذار برای انتخاب اندازه موقعیت تصادفی نباشد ، و ایده خوبی نیست که اندازه یکنواخت برای همه معاملات تعیین کنید ، بهترین راه برای ارزیابی موقعیت بهینه برای تجارت چیست؟در اینجا روشهای مختلفی برای معامله گران برای تعیین اندازه موقعیت بهینه وجود دارد که ممکن است خطر آنها را نیز کاهش دهد.

غذای اصلی

• معامله گران باید به جای انتخاب تصادفی موقعیت یا انتخاب اندازه موقعیت از پیش تعیین شده برای همه معاملات ، یک روش استراتژیک آگاهانه برای تعیین اندازه تجارت ایجاد کنند.
• قبل از تعیین اندازه موقعیت ، یک معامله گر ابتدا باید سطح توقف مناسب را برای یک تجارت خاص درک کند.
• برای یک معامله گر ، سطح توقف می تواند به آنها در تعیین ریسک کمک کند. بسته به اندازه حساب ، باید حداکثر 1 تا 3 ٪ حساب خود را در تجارت ریسک کنید.
• برای حساب های بزرگتر ، برخی از روش های جایگزین وجود دارد که می توانند برای تعیین اندازه موقعیت ، از جمله اجرای یک توقف دلار ثابت استفاده شوند.

سطح توقف مناسب را مشخص کنید

قبل از تعیین اندازه موقعیت ، یک معامله گر ابتدا باید سطح توقف مناسب را برای یک تجارت خاص درک کند. توقف ها نیز نباید در سطوح تصادفی تنظیم شوند. یک توقف باید در سطحی قرار گیرد که اطلاعات مناسب را برای معامله گر فراهم کند ، به طور خاص که آنها در مورد جهت تجارت اشتباه بوده اند. اگر توقف در سطح نامناسب قرار گیرد ، ممکن است به راحتی توسط حرکات عادی در بازار ایجاد شود.

برای یک معامله گر ، سطح توقف می تواند به آنها در تعیین ریسک کمک کند. به عنوان مثال ، اگر توقف 50 پیپ از قیمت ورود یک معامله گر برای تجارت فارکس باشد - یا 50 سنت را در یک سهام یا تجارت کالا فرض کنید - معامله گر می تواند شروع به تعیین اندازه موقعیت خود کند.

اولین مورد باید اندازه حساب شما باشد. اگر یک حساب کاربری کوچک دارید ، باید حداکثر 1 تا 3 ٪ حساب خود را در مورد تجارت ریسک کنید.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر یک حساب معاملات 5000 دلاری داشته باشد و معامله گر 1 ٪ از آن حساب را در تجارت خطر کند ، این بدان معنی است که آنها می توانند 50 دلار برای تجارت از دست بدهند. بنابراین ، این معامله گر می تواند یک مینی لوت بگیرد. اگر سطح توقف معامله گر ضربه زده شود ، معامله گر 50 پیپ را در یک مینی لیت یا 50 دلار از دست داده است. اگر معامله گر از سطح ریسک 3 ٪ استفاده کند ، می تواند 150 دلار (که 3 ٪ حساب است) از دست بدهند. بنابراین ، با سطح توقف 50 پلی ، آنها می توانند سه مینی لیتری بگیرند. اگر معامله گر متوقف شود ، آنها 50 پیپ را در سه مینی قطعه یا 150 دلار از دست می دهند.

در بازار سهام ، خطر 1 ٪ از حساب شما در مورد تجارت به این معنی است که یک معامله گر می تواند 100 سهم را با سطح توقف 50 سنت در اختیار داشته باشد. اگر توقف ضربه باشد ، این به معنای 50 دلار یا 1 ٪ از کل حساب است - در تجارت از دست رفته است. در این حالت ، خطر تجارت در درصد کمی از حساب درج شده است و اندازه موقعیت برای آن خطر بهینه شده است.

تکنیک های اندازه گیری موقعیت جایگزین

برای حساب های بزرگتر ، برخی از روش های جایگزین وجود دارد که می توانند برای تعیین اندازه موقعیت استفاده شوند. شخصی با حساب 500000 دلاری ممکن است همیشه بخواهد 5000 دلار یا بیشتر (که 1 ٪ از 500000 دلار است) را در هر تجارت واحد به خطر بیندازد. آنها ممکن است موقعیت های زیادی در بازار داشته باشند ، ممکن است در واقع تمام سرمایه خود را به کار نگیرند ، یا ممکن است با موقعیت های بزرگ نگرانی نقدینگی داشته باشند. در این حالت می توان از یک توقف دلار ثابت نیز استفاده کرد.

بیایید فرض کنیم یک معامله گر با حساب این اندازه می خواهد فقط 1000 دلار برای تجارت ریسک کند. آنها هنوز هم می توانند از روش ذکر شده در بالا استفاده کنند. اگر فاصله متوقف شدن از قیمت ورود 50 پیپ باشد ، معامله گر می تواند 20 مینی لیت یا 2 قطعه استاندارد طول بکشد.

در بورس سهام ، معامله گر می تواند 2،000 سهم داشته باشد که 50 سنت از قیمت ورودی فاصله دارد. در صورت توقف ، معامله گر فقط 1000 دلار را که مایل به ریسک کردن قبل از قرار دادن تجارت بودند ، از دست داده است.

سطح توقف روزانه

گزینه دیگر برای معامله گران فعال یا تمام وقت استفاده از سطح توقف روزانه است. یک توقف روزانه به بازرگانانی که نیاز به قضاوت های تقسیم شده دارند و در تصمیمات اندازه گیری موقعیت خود نیاز به انعطاف پذیری دارند ، اجازه می دهد. یک توقف روزانه به این معنی است که معامله گر حداکثر پولی را که می تواند در یک روز ، هفته یا ماه از دست بدهد تعیین می کند. اگر معامله گران این مقدار از پیش تعیین شده سرمایه (یا بیشتر) را از دست بدهند ، بلافاصله از همه موقعیت ها خارج می شوند و تجارت را برای بقیه روز ، هفته یا ماه متوقف می کنند. یک معامله گر با استفاده از این روش باید سابقه عملکرد مثبت داشته باشد.

برای معامله گران باتجربه ، ضرر توقف روزانه می تواند تقریباً برابر با متوسط سودآوری روزانه آنها باشد. به عنوان مثال ، اگر به طور متوسط ، یک معامله گر روزانه 1000 دلار درآمد داشته باشد ، پس آنها باید روزانه یک توقف را که نزدیک به این شماره است ، تنظیم کنند. این بدان معنی است که یک روز باخت سود را از بیش از یک روز متوسط معاملات از بین نمی برد. این روش همچنین می تواند سازگار باشد تا چند روز ، یک هفته یا یک ماه نتایج معاملات را منعکس کند.

برای معامله گرانی که سابقه تجارت سودآور دارند - یا در طول روز در تجارت بسیار فعال هستند - سطح توقف روزانه به آنها امکان می دهد تصمیم گیری در مورد اندازه موقعیت را در طول روز در طول روز بگیرند و هنوز هم خطر کلی آنها را کنترل کنند. بیشتر معامله گران با استفاده از توقف روزانه ، هنوز هم با نظارت بر اندازه موقعیت ها ، درصد بسیار کمی از حساب خود را در هر تجارت محدود می کنند و قرار گرفتن در معرض ریسک یک موقعیت ایجاد می شود.

یک معامله گر تازه کار با سابقه معاملاتی اندک نیز ممکن است روشی برای از دست دادن روزانه در رابطه با استفاده از اندازه موقعیت مناسب-تعیین شده توسط خطر تجارت و مانده حساب کلی آنها را تطبیق دهد.

خط پایین

برای دستیابی به اندازه موقعیت صحیح ، معامله گران ابتدا باید سطح توقف خود و درصد یا مقدار دلار حساب خود را تعیین کنند که مایل به ریسک هر تجارت هستند. پس از تعیین این موارد ، آنها می توانند اندازه موقعیت ایده آل خود را محاسبه کنند.