شاخص حرکت جهت دار

مفهوم حرکت جهت دار بر این فرض استوار است که در یک روند صعودی بالاترین قیمت امروز بالاتر از بالاترین قیمت دیروز است و در یک روند نزولی پایین ترین قیمت امروز پایین ترین قیمت دیروز است. اگر این مورد باشد ، موضوع به اصطلاح روزهای خارج است. تفاوت بین بالا و زیاد امروز با حرکت به علاوه جهت (+DI) مطابقت دارد. تفاوت بین پایین و پایین امروز ، حرکت منهای جهت دار (-DI) است. این روزهای بیرونی از A +DI و همچنی ن-DI تشکیل شده است.

روزهایی که بالاترین قیمت دیروز یا پایین ترین قیمت دیروز از آن فراتر نمی رود ، به عنوان روزهای داخل توصیف می شود و حاوی یک +DI و A-DI یا صفر است. اجازه ندهید که علامت گذاری به علاوه یا منهای مشخصات شما را گمراه کند. آنها فقط نشانگر حرکت به سمت بالا یا نزولی هستند ، نه ارزش. مقدار حرکت جهت دار همیشه بدون در نظر گرفتن حرکت رو به بالا یا رو به پایین ، تعداد مثبتی از ارزش مطلق است. در محاسبه حرکت جهت ، در نتیجه روزها در نظر گرفته نمی شود. این امکان وجود دارد که حرکت جهت صفر باشد. این زمانی اتفاق می افتد که دامنه معاملات فعلی در محدوده معاملات قبلی باشد ، یا وقتی که معاملات ، فعلی در مقابل قبلی ، برابر باشد.

برای محاسبه شاخص های جهت (+DI و-DI) ، محاسبه بیشتر دامنه واقعی لازم است. دامنه واقعی همیشه مثبت است و به عنوان بالاترین ارزش فعلی تفاوت بین بالاترین قیمت امروز منهای کمترین قیمت امروز تعریف شده است. بالاترین قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز ؛و کمترین قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز. وایلدر از داده های روزانه از مقدار ثابت 14 استفاده کرد. منطق او برای استفاده از این مقدار این است که یک دوره متوسط نیم چرخه را نشان می دهد. هنگامی که این کار برای فاصله مشخص انجام شود ، مقدار متوسط PDI ، MDI و True_Range را محاسبه می کنید.

حرکت به علاوه جهت اکنون محاسبه می شود. مجموع +DI در طول دوره مشاهده با مجموع دامنه واقعی در مدت مشابه تقسیم می شود. محاسب ه-di مشابه است. شاخص حرکت جهت دار (DI) با تقسیم تفاوت بین +DI و-DI با مجموع هر دو شکل محاسبه می شود. نتیجه درصدی است که با آن میزان و/یا شدت یا روند آن اندازه گیری می شود. با هموار سازی این DI ، یک شاخص متوسط جهت (ADX) نتیجه می گیرد.

خواص

دوره زمانی . تعداد میله ها در یک نمودار. اگر نمودار داده های روزانه را نشان می دهد ، دوره ها روزها را نشان می دهد. در نمودارهای هفتگی ، دوره برای هفته ها و غیره خواهد بود. برنامه از پیش فرض 14 استفاده می کند.

تفسیر

DI ، شاخص حرکت جهت دار ، یک سیستم زیر است. شاخص متوسط جهت یا ADX روند بازار را تعیین می کند. هنگامی که از مقادیر مطالعه جهت بالا و پایین استفاده می شود ، +DI و-DI ، DI یک سیستم معاملاتی دقیق است.

قوانین استفاده از DI ساده است. شما هر زمان که +DI از بالا ی-DI عبور می کند ، یک موقعیت طولانی ایجاد می کنید. شما آن موقعیت را معکوس می کنید ، موقعیت طولانی را نقدینگی می کنید و یک موقعیت کوتاه را ایجاد می کنید ، هنگامی ک ه-DI از بالای +di عبور می کند.

علاوه بر قوانین متقاطع ، شما نیز باید از قانون Extreme Point پیروی کنید. هنگامی که یک متقاطع رخ می دهد ، از قیمت شدید به عنوان نقطه معکوس استفاده کنید. برای یک موقعیت کوتاه ، از بالا ساخته شده در فاصله معاملات متقاطع استفاده کنید. برعکس ، با استفاده از پایین ساخته شده در فاصله معاملات متقاطع ، موقعیت طولانی را معکوس کنید.

شما نقطه معکوس ، بالا یا پایین را حفظ می کنید ، به عنوان ورود یا قیمت خروجی بازار ، حتی اگر +DI و-DI برای چندین فواصل تجاری عبور کنند. این قرار است شما را از شلاق زدن در بازار باز دارد.

برای برخی از معامله گران ، مهمترین استفاده از ADX مفهوم نقطه عطف است. ابتدا ADX باید بالاتر از هر دو خط DI باشد. هنگامی که ADX پایین تر می شود ، بازار اغلب روند فعلی را معکوس می کند. ADX به عنوان هشدار برای بازار تغییر جهت عمل می کند. استثناء اصلی این قاعده ، بازار گاو نر قوی در یک مرحله منفجر است. ADX فقط چند روز بعد بالاتر می رود.

به گفته توسعه دهنده DI ، وقتی ADX در زیر هر دو خط DI قرار دارد ، باید از هر سیستم پیروی از روند استفاده کنید. بازار در یک محدوده جانبی خرد شده و بدون روند قابل تشخیص قرار دارد.

ادبیات

وایلدر ، جی. ولز. مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی. Greensboro ، NC: Trend Research ، 1978. Babcock ، Bruce. Dow Jones - راهنمای Irwing برای سیستم های معاملاتی. 1989. Colby ، Robert F. ، Myers ، Thomas A. دائر ycl المعارف شاخص های بازار فنی. داو جونز - ایروین. Homewood ، IL. 1988. Le Beau C. ، Lucas D. W. تجزیه و تحلیل رایانه از بازار آینده. 1992. مورفی ، جان جی. سرمایه گذار بصری. New York ، NY: John Wiley & Sons ، Inc. 1996. Kaufman ، Perry J. سیستم ها و روش های تجارت کالا. NY: John Wiley & Sons ، Inc. 1978. Jobman ، Darrel R. کتابچه راهنمای تحلیل فنی. انتشارات حرفه ای ایروین. 1995

منبع محتوا: FuturesOurce

مشاهده سایر مطالعات تحلیل فنی

نوار کناری اصلی

نکات و استراتژی ها

تورم چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد؟

بالاترین اقدام تورم در بیش از 40 سال ، بسیاری از بازارها را در آشفتگی مطلق به جا گذاشته است: Nasdaq از سال 2020 در پایین ترین سطح خود قرار دارد ، نرخ بهره بالاترین آنها از سال 2007 است و دلار آمریکا قوی ترین چیزی است که از اوایل اوایل بوده است.

پایان دوره ای برای یورو

اگر در دو دهه گذشته تجارت را شروع کرده اید ، فقط دنیایی را می شناسید که در آن یورو بیش از دلار آمریکا ارزش دارد. برای یافتن نقاط داده به نمایندگی از نرخ تبدیل EUR/USD که با صفر در سمت چپ نقطه اعشاری شروع می شود ، باید به سال 2002 برگردید.

احتمالات تا زمانی که نباشند دقیق هستند

همه احتمالات زندگی شما چه ارتباطی دارند؟همه آنها پویا هستند - دائماً در حال تغییر هستند. در پایان این رویداد ، یک باینری 0 ٪ یا 100 ٪ محقق می شود ، اما سفر به آن پایان می تواند شاهد نوسانات وحشی از هر جهت باشد ...