میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) چقدر است؟
میانگین های متحرک دو نمایی (DEMA) بهبودی نسبت به میانگین متحرک نمایی (EMA) است زیرا آنها وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر اختصاص می دهند. کاهش تاخیر منجر به میانگین متحرک پاسخگوتر می شود ، که به بازرگانان کوتاه مدت کمک می کند تا به سرعت واژگونی روند را نشان دهند.
منبع: نمای تجارت
بگذارید به قیمت های شرکت اپل در مدت زمان نه ماه از آوریل تا نوامبر 2020 نگاه کنیم. این نمودار از شمعدان استفاده می کند ، که برای بازتاب تغییر قیمت سهام اپل برای هر دوره استفاده می شود.
خط زرد خط متوسط حرکت ساده است. خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی (EMA) است ، و رنگ سبز خط DEMA است. ما می توانیم مشاهده کنیم که DEMA نزدیک به نقاط قیمت و با کمترین انحراف است.
از آنجا که خط DEMA از نزدیک قیمت سهام را تقلید می کند ، بنابراین ، نسبت به نوسانات سهام حساس ترین است. تغییرات در نوسانات شاخص های خوبی برای معکوس روند و از این رو معاملات سهام است. بگذارید وقتی تعداد روزهای DEMA تغییر می کند ، به اختلافات نگاه کنیم:
منبع: نمای تجارت
خط سیاه 50 روز DEMA است که در مقایسه با 9 روز DEMA ، که خط سبز است ، از قیمت سهام به طور قابل توجهی جدا می شود. میانگین های متحرک به آخرین نقطه داده بستگی دارد و هرچه تعداد روزهای میانگین حرکت کمتر باشد ، تأثیر آخرین نقطه داده بیشتر خواهد بود.
در اینجا مشاهده می شود که هرچه تعداد روزهای مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک کمتر باشد ، نوسانات بیشتر از آن میانگین متحرک خواهد بود. از این رو ، DEMA تعداد کمتری از روزها بی ثبات تر خواهد بود و تغییرات قیمت را با دقت بیشتری در بر می گیرد.
محاسبه میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)
میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) ترکیبی از میانگین های متحرک نمایی صاف (EMA) و EMA اساسی است. این ترکیب تاخیر در DEMA ترکیبی را کاهش می دهد. DEMA را می توان به عنوان:
DEMA به این دلیل نامگذاری شده است زیرا از EMA EMA استفاده می کند و نه به این دلیل که از 2*EMA استفاده می کند. به همین ترتیب ، یک اقدام محبوب دیگر با نام Triple EMA وجود دارد که از EMA EMA EMA استفاده می کند.
برنامه های کاربردی میانگین های متحرک دو نمایی
DEMA به طور متوسط با میانگین های متحرک ساده یا نمایی استفاده می شود. آنها را می توان در:
1. تجزیه و تحلیل روند
تجزیه و تحلیل روند به استفاده از حرکت قیمت دارایی های تاریخی برای پیش بینی حرکت آینده اشاره دارد. DEMA یک شاخص مهم برای تجزیه و تحلیل فنی است. جهت DEMA مسیری است که انتظار می رود قیمت دارایی در آینده حرکت کند. افزایش DEMA نشان دهنده افزایش احتمالی قیمت است ، در حالی که سقوط DEMA نشانگر کاهش قیمت دارایی است.
احتمالاً قیمت دارایی بالاتر از DEMA افزایش می یابد و احتمالاً قیمت زیر در زیر سقوط می کند. اگر خط قیمت دارایی بالاتر از DEMA حرکت کند ، این نشان می دهد که روند سقوط قیمت ها برعکس می شود. به همین ترتیب ، اگر خط قیمت دارایی زیر DEMA حرکت کند ، انتظار می رود افزایش قیمت روند را معکوس کند و قیمت ها کاهش یابد. معامله گران از نشانه ها برای کسب درآمد طولانی یا کوتاه برای کسب سود با استفاده از استراتژی های معاملاتی جهت دار استفاده می کنند.
2. پشتیبانی و مقاومت
استفاده مهم دیگر از میانگین نمایی ، از جمله DEMA ، نشان دادن سطح پشتیبانی و مقاومت برای قیمت سهام است. سطح مقاومت نشان می دهد که در آن قیمت سهام کمترین بی تحرکی را نشان می دهد ، در حالی که سطح پشتیبانی نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً در زیر قرار نمی گیرند.
منبع: نمای تجارت
نمودار یک خط DEMA 25 روزه را برای سهام AAPL در یک دوره تقریباً چهار ماهه نشان می دهد. نیمه اول شمعدان های زیر خط مشکی رنگ DEMA را نشان می دهد که به عنوان مقاومت عمل می کند. هنگامی که قیمت سهام به بالای خط در حدود 24 مارس حرکت می کند، قیمت از خط DEMA پایین نمی آید. خط اکنون به عنوان پشتیبان عمل می کند.
تغییر حمایت و مقاومت در جایی که قیمت سهام بالاتر از خط مقاومت حرکت می کند به عنوان شکست شناخته می شود. Breakout یک شاخص مهم تغییر روند است و به طور منظم توسط معامله گران استفاده می شود.
تفاوت بین میانگین های متحرک مختلف
میانگین متحرک ساده، میانگین ساده قیمت دارایی های n روز گذشته است. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را در مشاهده اخیر ایجاد می کند. DEMA وزن بیشتری را بر مشاهدات اخیر ارائه می دهد.
به طور خلاصه، میانگین متحرک به عنوان یک شاخص فنی استفاده می شود. هر چه وزن در آخرین مشاهده بیشتر باشد، میانگین متحرک بیشتر مستعد تغییرات قیمت است. بنابراین DEMA توسط معامله گران کوتاه مدت ترجیح داده می شود، در حالی که میانگین متحرک ساده توسط سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح داده می شود.
منابع اضافی
CFI برنامه صدور گواهینامه Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™ را برای کسانی که به دنبال ارتقای شغل خود به سطح بعدی هستند ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود، لطفاً منابع مرتبط اضافی زیر را بررسی کنید:
