در این قسمت با استراتژی های معاملاتی Swing Trading آشنا می شویم. برای یادگیری این استراتژی، ابتدا باید دو شاخص مهم را که قرار است اعمال کنیم، درک کنیم.
فهرست مطالب
1. شاخص اصلی: RSI (شاخص قدرت نسبی)
RSI یکی از پرکاربردترین شاخص‌های حرکت محبوب تبلیغات است. سیگنال هایی در مورد شرایط خرید و فروش بیش از حد سهام می دهد و در محدوده 0 تا 100 رسم می شود.
به طور کلی، خواندن زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد و خواندن زیر 70 نشان دهنده سطح خرید بیش از حد است. این به معامله‌گر کمک می‌کند تا تشخیص دهد که آیا قیمت سهام به‌طور غیرمنطقی به سطوح فعلی رسیده است یا خیر و آیا ممکن است یک معکوس در راه باشد.
برای معاملات نوسانی، می‌توانیم از آن برای انتخاب بالا و پایین‌های بالقوه بسته به اینکه در بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش استفاده کنیم. بهترین استفاده از RSI شناسایی شرایط فروش بیش از حد برای خرید فرصت ها و یافتن شرایط خرید بیش از حد برای فرصت های فروش است.
از نمودار زیر می بینید که RSI زیر 30 سطح است، این نشان می دهد که ممکن است فروشنده دیگری در بازار باقی نماند و حرکت فعلی به پایان رسیده باشد. قیمت ممکن است معکوس شود و طی چند هفته آینده دوباره بالا رود.
RSI برای انطباق شکل گیری روند مفید است. اگر می خواهید روند را تأیید کنید، می توانید سطح RSI را بررسی کنید. اگر به دنبال یک روند صعودی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 و برای روند نزولی باید زیر سطح 50 باشد.
RSI برای تأیید روند
از این مثال می بینید که روند نزولی احتمالی در نقطه A در حال شکل گیری بود. در همان زمان، RSI از سطح 50 عبور می کند، بنابراین تایید خوبی برای روند نزولی شکل گرفته است.
2. نشانگرهای عقب مانده نشانگر MACD
میانگین متحرک همگرایی واگرایی یک شاخص مهم از استراتژی های معاملاتی نوسانی ما است. برای شناسایی یک روند جدید، چه صعودی و چه نزولی مفید است. از آنجایی که تجارت با روند اولویت در این استراتژی است، بنابراین ابتدا باید تنظیمات اندیکاتور MACD را درک کنیم.
تنظیمات MACD:
تنظیم پیش فرض برای MACD (12، 26، 9) است.
- 12 مخفف 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
- 26 مخفف 26 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
- 9 نشان دهنده 9 میله قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام رسم می شود.
هیستوگرام MACD تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته را ترسیم می کند. اگر به نمودار نگاه کنید، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک، هیستوگرام بزرگتر می شود.
- در نمودار بالا، MACD به عنوان یک خط آبی نشان داده شده است.
- خط قرمز خط سیگنال MACD است.
- خط MACD و خط ماشه بالا و پایین خطوط صفر حرکت می کنند، به این معنی که MACD می تواند یک قرائت منفی یا مثبت باشد.
تفسیر MACD:
- MACD زیر 0 است، این نشان دهنده یک روند نزولی است.(نقطه ای در نمودار را ببینید)
- MACD بالاتر از 0، یک روند صعودی وجود دارد.(نقطه B را در نمودار ببینید)
- خط MACD بالای خط ماشه (سیگنال) است، یک سیگنال صعودی است
- خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد، سیگنال نزولی می دهد.
- وقتی MACD زیر 0 و خط سیگنال - یک روند نزولی قوی است.(نقطه ج را ببینید)
- MACD بالای 0 است و خط ماشه (سیگنال) یک روند صعودی قوی است.(نقطه گونه D)
- خط MACD زیر صفر است اما بالای خط ماشه (سیگنال) نشان دهنده یک معکوس روند احتمالی است.
سیگنال معاملاتی MACD
- دو میانگین متحرک با تنظیمات مختلف ("سرعت") وجود دارد که سریعتر نسبت به سرعت پایین‌تر به سرعت به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.
- هنگامی که روند جدیدی رخ می دهد، خط سریع ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر عبور می کند.
- هنگامی که این متقاطع رخ می دهد و خط سریع شروع به واگرایی یا دور شدن از خط کندتر می کند، نشان می دهد که روند جدیدی آغاز شده است.
- وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند و خط MACD در بالا قرار می گیرد - سیگنال خرید می دهد.
- پس از عبور، اگر خط سیگنال بالای خط MACD باشد، سیگنال فروش می دهد.
در این مثال، در طول تقاطع خط MACD و خط سیگنال، روند نزولی به پایان رسیده بود و یک روند صعودی شروع می شود. و MACD cross over سیگنال خرید می دهد.
روانشناسی بالا و پایین
- دامنه بالای اخیر هر سهم، حداکثر قدرت گاوها یا خریداران را نشان می‌دهد و محدوده اخیر پایین، حداکثر قدرت خرس‌ها را در محدوده معاملاتی نشان می‌دهد.
- قیمت بسته شدن سهام مهمترین چیز است. قیمت ممکن است در طول روز بالا یا پایین تر شود، اما بسته شدن نشان می دهد که کدام گروه (خریدار یا فروشنده) قادر به بستن بازار است.
- اگر گاوها نتوانند بازار را در نزدیکی بالای یک رالی ببندند، ضعیف‌تر از آنچه به نظر می‌رسند هستند و فرصت کوتاهی ایجاد می‌کند.
- اگر فروشندگان نتوانند در حین نزول بازار را نزدیک به سطوح پایین ببندند، در این صورت ضعیف تر از خریداران هستند و فرصت خرید را ایجاد می کند.
استراتژی های معاملاتی نوسانی
ما دو شاخص مهم را که قرار است در استراتژی اعمال کنیم دیده ایم. اکنون از بخش زیر، گام به گام استراتژی های Swing Trading برای معاملات روزانه و سرمایه گذاران را یاد خواهیم گرفت.
استراتژی های معاملاتی نوسانی: سرمایه گذاران
ابزار:
- روند
- حوزه تقاضا/عرضه
- MACD
- RSI
چارچوب زمانی: نمودار روزانه (حداقل 3-6 ماه برای عرضه و تقاضا نیاز دارید)
مراحل استراتژی های معاملاتی نوسانی برای سرمایه گذاران:
از نمودار روزانه حداقل 3 تا 6 ماهه استفاده کنید.
- اکنون نشانگر RSI و MACD را با پارامترهای پیش فرض اضافه کنید
- روند سهام را بررسی کنید
- خط روند را رسم کنید
- به دنبال قیمت ساختن الگوی بالا و بالاتر یا الگوی پایین و پایین پایین باشید.
- بررسی کنید MACD زیر یا بالاتر از 0 باشد.
- اگر MACD زیر 0 باشد و واگرایی مثبت پیدا کند.(فرصت طولانی)
- اگر MACD بالای 0 باشد و واگرایی منفی را پیدا کند.(فرصت کوتاه)
- اکنون به دنبال شکست خط روند باشید.
- هنگامی که واگرایی مثبت در MACD وجود دارد، RSI باید از سطح فروش بیش از حد (30) خارج شود.
- وقتی واگرایی منفی در MACD وجود دارد، RSI باید از سطح خرید بیش از حد (70) خارج شود.
برای خرید تجارت
ورودی:
- پس از واگرایی مثبت، منتظر شکست خط روند نزولی باشید.
- اکنون MACD را بررسی کنید - سیگنال خرید.
- اگر MACD سیگنال خرید نمی دهد، منتظر آن باشید.
- برای ورود به معامله، تاییدیه RSI را بگیرید، باید بالای سطح 30 باشد
توقف ضرر:
- زیر پایین بلافاصله ببندید
هدف:
- بعدی مقاومت 1 و 2 هستند
خروج:
- اگر به هدف نرسیدید و سیگنال فروش را از MACD دریافت کردید، فوراً از آن خارج شوید.
مثال برای خرید تجارت:
برای فروش تجارت
ورودی:
- پس از یک واگرایی منفی، منتظر شکست خط روند صعودی باشید.
- پس از شکست خط روند، سیگنال فروش را توسط MACD بررسی کنید.
- اگر سیگنال فروش وجود ندارد، منتظر سیگنال فروش باشید.
- برای انطباق، RSI را ببینید. باید زیر 70 سطح باشد.
توقف ضرر:
- بالای بالای فورا ببندید
هدف:
- ناحیه بعدی پشتیبانی 1 و 2
خروج:
- وقتی MACD سیگنال خرید می دهد.
مثال:
استراتژی های معاملاتی نوسانی برای معاملات روزانه
- از نمودار درون روزی 5 روز گذشته با بازه زمانی 15 دقیقه استفاده کنید.
- نشانگر RSI را با پارامترهای پیش فرض اضافه کنید
- RSI بالای 50 یا زیر 50 سطح را بررسی کنید
- اگر RSI بالای 50 است، واگرایی منفی را پیدا کنید (برای فرصت فروش)
- اگر RSI زیر 50 است، واگرایی مثبت را بیابید (فرصت طولانی)
- مطابق با ورود به معامله با کمک سیگنال های خرید و فروش MACD.
- هدف یک منطقه تقاضای فوری است (منطقه پشتیبانی)
- توقف ضرر عرضه فوری است (منطقه مقاومت)
برای خرید تجارت
ورودی:
- پس از واگرایی نوسان مثبت با RSI.
- برای ورود به تجارت ، از سیگنال خرید MACD تأیید کنید.
توقف ضرر:
- زیر پایین بلافاصله ببندید
هدف:
- بعدی مقاومت 1 و 2 هستند
خروج:
- فروش سیگنال از MACD
مثال:
برای تجارت کوتاه
ورودی:
- بعد از واگرایی نوسان منفی با RSI
- برای ترکیب: سیگنال فروش MACD را بررسی کنید
توقف ضرر:
- بالای بالای فورا ببندید
هدف:
- ناحیه بعدی پشتیبانی 1 و 2
خروج:
- وقتی MACD سیگنال خرید می دهد.
مثال:
مدیریت پول برای معاملات نوسان:
مدیریت پول نقش مهمی در سفر معامله گر دارد. در اینجا ما در مورد چهار بخش مهم مدیریت پول بحث خواهیم کرد که هر معامله گر نوسان باید از آن استفاده کند.
1. از دست دادن را متوقف کنید:
STOP-SOSS یک قیمت از پیش تعیین شده است که در صورت حرکت منفی ، معامله گر/سرمایه گذار از آن خارج می شود. اگر یک سهام با 100 ₹ خریداری شود ، می توانید ضرر توقف را در 98 ₹ قرار دهید. اگر قیمت زیر 100 حرکت کند و به 98 برسد ، معامله گر با از دست دادن 2 ₹ از موقعیت خرید خارج می شود.
2. از دست دادن توقف دنباله:
هنگامی که یک معامله گر وارد موقعیتی می شود و در شرایط سودآور معامله گر همچنان به افزایش ضرر توقف برای استفاده از هرگونه معاملات سودآور ادامه می دهد.
با افزایش قیمت ، معامله گر ضرر توقف را افزایش می دهد. اگر Tailing Stop Liss به وجود بیاید ، معامله گر سود را می گیرد.
3. نسبت خطر پاداش:
این نسبت بین میزان ریسک و بازده مورد انتظار است.
- ریسک: تفاوت بین قیمت ورود و از دست دادن توقف.
- پاداش: تفاوت بین قیمت ورود و هدف.
- نسبت ریسک ایده آل برای پاداش 1: 2 (یعنی خطر 1 ₹ و پاداش 2 ₹) و 1: 3 است
- R: R را می توان با استفاده از ضرر توقف افزایش داد
اهمیت ریسک نسبت به پاداش
| نسبت موفقیت | تعداد ضربه از دست دادن زمان | ضرر کل @ 1 ₹ در هر تجارت | تعداد دفعات سود کسب می شود | سود در هر تجارت 2 ₹ به دست آورد | موقعیت خالص |
| 40 ٪ | 6 | 6 × 1 = 6 | 4 | 4 × 2 = 8 | +2 ₹ |
| 50 ٪ | 5 | 5 × 1 = 5 | 5 | 5 × 2 = 10 | +5 ₹ |
| 60 ٪ | 4 | 4 × 1 = 4 | 6 | 6 × 2 = 12 | + 8 ₹ |
| 70 ٪ | 3 | 3 × 1 = 3 | 7 | 37 × 2 = 14 | + 11 ₹ |
از جدول فوق می بینید که با R: R از 1: 2 ، حتی اگر 40 ٪ از زمان درست باشید ، می توانید پول نیز تهیه کنید.
4. اندازه موقعیت:
اندازه موقعیت در مورد تصمیم گیری در مورد تعداد سهام/قراردادهایی است که برای یک تجارت خاص وارد می شود. میزان پول در معرض خطر در یک تجارت واحد "اندازه موقعیت" را تعیین می کند.
حال بگذارید تعیین کنیم که چقدر پول در یک تجارت واحد از دست می دهیم؟به عنوان مثال
| مشخصات | بدون اهرم | موقعیت اهرم |
| سرمایه اولیه | 5،00،000 | 5،00،000 |
| ریسک ریسک در هر معامله @ 1% | 5000 | 5000 |
| فرض | ||
| خرید قیمت | 100 | 100 |
| توقف ضرر | 95 | 95 |
| تعداد سهام در هر معامله | 1000 | 1000 |
| ارزش موقعیت | 100000 | 100000 |
| لبه ٪ | 100% | 25% |
| سرمایه مورد نیاز | 100000 | 25000 |
| تعداد موقعیت هایی که به طور همزمان با پارامترهای یکسان گرفته شده اند | 5 | 20 |
اگر با 50000 روپیه سرمایه اولیه شروع کنید و ریسک در هر معامله 1% کل سرمایه = 5000 ₹ است. بنابراین اگر سهامی را با قیمت 100 خریداری کنید، توقف ضرر شما 95 با تعداد 1000 سهم است. بنابراین حداکثر ضرری که می توانید متحمل شوید 5000 روپیه در یک معامله بر اساس قانون اشتهای ریسک 1٪ است.
حال، بیایید ببینیم که چگونه ریسک پذیری به ما کمک می کند تا از سرمایه خود محافظت کنیم.
بنابراین، برای از دست دادن کل مبلغ (5،00000 روپیه)، چند بار باید به طور مداوم اشتباه کنید؟حال به 4 سناریو مختلف نگاه کنید:
| سناریو | مشخصات |
| 1 | 2 درصد از دست دادن پایه سرمایه اولیه |
| 2 | 1% از دست دادن پایه سرمایه اولیه |
| 3 | کاهش 2 درصدی پایه سرمایه |
| 4 | 1% کاهش پایه سرمایه |
حفظ سرمایه: ضرر شدید
| مشخصات | سناریو 1 | سناریو 2 | سناریو 3 | سناریو 4 |
| سرمایه اولیه | 5, 00, 000 | 5, 00, 000 | 5, 00, 000 | 5, 00, 000 |
| تجارت اول | 4, 90, 000 | 4, 95, 000 | 4, 90, 000 | 4, 95, 000 |
| تجارت 2 | 4, 80, 000 | 4, 90, 000 | 4, 80, 200 | 4, 90, 050 |
| تجارت سوم | 4, 70, 000 | 4, 85, 000 | 4, 70, 596 | 4, 85, 150 |
| تعداد معاملات برای از دست دادن سرمایه | 50 | 100 | 228 | 458 |
بنابراین، از مثال بالا، پیشنهاد می کنیم برای مدیریت ریسک بهتر، همیشه سناریوی 4 را دنبال کنید.
توجه: Tradingfuel. com آموزش رایگان را از طریق وبلاگ ارائه می دهد. راهبردهای ارائه شده در این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است. ما مسئولیتی در قبال سود یا زیان شما نداریم. قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی نوسانی ما، بک تست کنید.
Prashant Raut یک معامله گر حرفه ای موفق در بازار سهام است. او در درک و تحلیل نمودارهای فنی متخصص است. او با 8 سال تجربه و تخصص، وبینارهایی را در زمینه مفاهیم بازار سهام برگزار می کند. او همچنین "کتاب طلایی جهان" را به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار او در مورد معاملات سهام شرکت می کنند، به دست آورده است.
