شاخص نوسان نسبی، چیست؟RVI توضیح داد

چند هفته پیش، شاخص قدرت نسبی (RSI) را بررسی کردیم که یکی از محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر نمایش‌های مالی محبوب را تماشا کنید یا کتاب‌های فنی در بازارها (یا در پادکست) بخوانید، مطمئناً در مورد این شاخص شنیده‌اید.

همانطور که نوشتیم، RSI ابتدا با محاسبه میانگین سود و زیان و هموارسازی ارزش ایجاد می شود. در این مقاله به بررسی شاخص نوسان نسبی می پردازیم.

شما می توانید RVI را به عنوان "برادر" کمتر شناخته شده RSI در نظر بگیرید. در واقع، هنگامی که بر روی نمودار اعمال می شود، این اندیکاتور مانند شاخص قدرت نسبی ظاهر می شود.

شاخص نوسان نسبی چیست؟

همانطور که در بالا ذکر شد، شاخص نوسان نسبی یک شاخص فنی است که بسیار شبیه به RSI است. تنها تفاوت این است که RVI با استفاده از انحراف استاندارد محاسبه می شود و نه قیمت های مطلق.

این اندیکاتور توسط دونالد دورسی توسعه یافته و در میان گروه خاصی از معامله گران محبوب شده است. این نشانگر در بسیاری از سیستم عامل ها مانند MT4 به عنوان یک پیش فرض یافت نمی شود. با این حال می توان آن را دانلود و در این سیستم عامل ها نصب کرد.

مفهوم نوسان

برای شروع، نوسان به نرخ کلی تغییر قیمت دارایی ها اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر سهامی به مدت یک ماه بدون تغییر باقی بماند، می توان گفت که دارای نوسانات پایین است. از طرف دیگر، اگر در یک جلسه با قیمت 10 دلار باز شود، به 13 دلار افزایش یابد، به زیر 8 دلار برسد و سپس به 12 دلار در یک جلسه افزایش یابد، گفته می شود که بسیار نوسان است.

برخی از شرکت های موجود در بازار سهام به دلیل نوسانات بالای خود شناخته می شوند. این شامل شرکت هایی مانند سهام پنی کوچک است که به صورت نازک معامله می شوند. آنها بی ثبات هستند زیرا اقدامات یک فرد می تواند تأثیر عمده ای بر سهام داشته باشد.

به طور مشابه، دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود شناخته می شوند. به عنوان مثال، در ماه می 2021، قیمت بیت کوین از 59000 دلار به 30000 دلار کاهش یافت و پس از چند روز به بالای 40000 دلار رسید. این نشانه ای از نوسانات شدید ارز است.

بنابراین، شاخص نوسان نسبی (RVI) شاخصی است که به دنبال شناسایی جهت نوسان قیمت دارایی است. نمودار زیر RVI اعمال شده در نمودار بیت کوین را نشان می دهد.

نمودار شاخص نوسان نسبی

علاوه بر RVI، شاخص های دیگری که برای اندازه گیری یا نشان دادن نوسانات استفاده می شوند عبارتند از میانگین محدوده واقعی (ATR)، نوسانات تاریخی و حتی باندهای بولینگر.

فرمول RVI

شاخص نوسان نسبی به روشی مشابه که RSI محاسبه می شود محاسبه می شود. همانطور که به یاد دارید، RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

این فرمول دارای سه بخش است. ابتدا باید قدرت نسبی را محاسبه کنید. شما این کار را با محاسبه اولین سود متوسط و اولین ضرر متوسط انجام می دهید.

اینها با انجام مجموع سودها در یک دوره معین و تقسیم کل بر دوره محاسبه می شوند. میانگین ضرر اول نیز به همین ترتیب محاسبه می شود. سپس میانگین سود و ضرر متوسط را محاسبه می کنید.

نوسان نسبی نیز به روشی مشابه محاسبه می شود. با این حال، تفاوت این است که، همانطور که در بالا گفته شد، از انحراف استاندارد استفاده می کند.

انحراف معیار ابتدا با محاسبه میانگین محاسبه می شود. این کار با اضافه کردن تمام مقادیر و تقسیم بر نقطه انجام می شود. سپس میانگین هر عدد را کم کرده و نتیجه را مربع کنید. سپس باید میانگین آن اختلافات مجذور را محاسبه کرده و جذر آنها را پیدا کنید.

این ممکن است برای اکثر معامله گران دشوار به نظر برسد. با این حال، همانطور که قبلاً نوشتیم، فقط باید بدانید که چگونه شاخص را اعمال و تفسیر کنید.

نحوه اضافه کردن RVI در نمودار

همانطور که در بالا مشاهده شد، شاخص نوسان نسبی فقط یک خط است که بالا و پایین حرکت می کند. هنگام اضافه کردن آن در نمودار، فقط باید آن را انتخاب کنید و تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما فقط می توانید رنگ نشانگر، طول و سطوح خرید و فروش بیش از حد را تغییر دهید.

چگونه با شاخص نوسان نسبی بخوانیم و معامله کنیم

دو راه اصلی برای تفسیر RVI وجود دارد. هنگامی که اعمال می شود، مقدار RVI از صفر به 100 حرکت می کند. خطوط اصلی برای تماشا 20 و 80 هستند.

رویکرد همرفتی استفاده از 20 و 80 به ترتیب به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد است. این به این معنی است که شما باید هر زمان که قیمت دارایی به سطح فروش بیش از حد و در زمانی که قیمت به سطح بیش از حد خرید رسید، خرید کنید.

معامله گران دیگری نیز وجود دارند که از رویکرد متفاوتی استفاده می کنند.

زمانی که RVI به سمت بالا حرکت می کند، خرید می کنند و حتی زمانی که به سطح خرید بیش از حد رسیده است، معاملات خود را حفظ می کنند. زمانی که RVI در حال کاهش است، معامله را کوتاه می‌فروشند و حتی زمانی که به سطح فروش بیش از حد می‌رسد، همچنان ادامه دارد.

دلیل این امر این است که آنها بر این باورند که با رسیدن به این سطوح خرید و فروش بیش از حد، شتاب متوقف نخواهد شد.

» قانون حرکت در معاملات روزانه «

RSI در مقابل RVI

مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، می توانید از RVI برای یافتن واگرایی در دارایی نیز استفاده کنید. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در حال افزایش است در حالی که شاخص در جهت مخالف حرکت می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، معمولاً یک سیگنال است که قیمت در حال معکوس است.

راه دیگر برای استفاده از RVI ترکیب آن با شاخص های دیگر حرکت ، حجم و روند است. ترکیب مهم است زیرا به از بین بردن احتمال شکستن کاذب کمک می کند.

خلاصه

نوسانات نسبی یک شاخص محبوب در بازار مالی نیست. در واقع ، این شاخص در اکثر سیستم عامل هایی مانند Metatrader 4 و 5 به عنوان یک پیش ساخته ارائه نمی شود. علاوه بر این ، این نشانگر اغلب سیگنال های اشتباه را ارائه می دهد ، همانطور که در بالا نشان داده شده است ، کار با آن دشوار است.