سفارش انواع و الگو

مشتریان IBKR Pro با استفاده از Trader Workstation به بیش از 100 نوع سفارش و Algos دسترسی دارند.

انواع سفارش و الگوهای IBKR

انواع سفارش‌ها و الگوها ممکن است به محدود کردن ریسک، سرعت اجرا، بهبود قیمت، امکان حفظ حریم خصوصی، زمان‌بندی بازار و ساده‌سازی فرآیند معاملات از طریق توابع معاملاتی پیشرفته کمک کنند.

از پیوندهای زیر برای مرتب کردن انواع سفارش ها و الگوها بر اساس محصول یا دسته استفاده کنید و سپس برای کسب اطلاعات بیشتر یک نوع سفارش را انتخاب کنید.

فیلتر بر اساس محصول:

فیلتر بر اساس دسته:

• تجارت پیشرفته
• تجارت الگوریتمی
• ریسک را محدود کنید
• بهبود قیمت
• حریم خصوصی
• سرعت اجرا
• وقت خریده
• IBKR ATS
• IBKR Lite

Algos شخص ثالث

الگوهای شخص ثالث انتخاب های دیگری از نوع سفارش را برای مشتریان ما فراهم می کنند. ما انواع سفارش الگوریتمی را از برخی از مبتکرترین ارائه دهندگان الگوریتم در اطراف ارائه می دهیم، از جمله: CSFB، Fox River، Jefferies و Quantitative Brokers (QB). برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای شخص ثالث، از برگه ها و فیلترهای زیر استفاده کنید.

• نمایش همه
• CSFB Algos
• فاکس ریور آلگوس
• جفریس آلگوس
• QB Algos (فقط فیوچرز)

CSFB Blast

یک الگوریتم تهاجمی که به طور همزمان سفارش شما را به تمام صرافی ها و ECN های موجود هدایت می کند، با یک جابجایی بین بازاری که به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان به ورود همزمان نزدیک شود.

CSFB بستن

تاثیر بازار را با سفارشات هوشمندانه تا پایان به حداقل می رساند.

CSFB Crossfinder+

این استراتژی، نقدینگی را در میان فهرست گسترده‌ای از استخرهای تاریک مستقل و متعلق به کارگزار، با قابلیت‌های عبور مداوم قرار می‌دهد. با استفاده از منطق مسیریابی هوشمند پویا، CrossFinder+ سفارش شما را در چندین مقصد پخش می کند. اگر پر شود، هدف آن پر کردن در نقطه میانی یا بهتر است، اما ممکن است اجرا نشود.

شناور CSFB

این تاکتیک فقط اندازه ای را که می خواهید نشان داده شود نشان می دهد و تا زمان تکمیل روی پیشنهاد، نقطه میانی یا پیشنهاد شناور است. اندازه نمایشگر را در فیلد کوه یخ وارد کنید و اعدام بیمار، عادی یا تهاجمی را انتخاب کنید.

چریک شناور CSFB

از الگوی چریکی استفاده می‌کند، اما قسمت کوچک و قابل مشاهده را نزدیک لمس شناور می‌کند تا وقتی آن طرف کتاب فعال می‌شود، تجارت را تسهیل کند.

چریک CSFB

الگوریتم Guerrilla بسته به سبک اجرایی که انتخاب می کنید متفاوت عمل می کند:

• حالت‌های عادی و غیرفعال: این تاکتیک سفارش‌ها را بدون نمایش پیشنهادات یا پیشنهادات کار می‌کند. وقتی نقدینگی تحقق پیدا می کند، به دنبال مشارکت تهاجمی در جریان است. اگر نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است سفارش تکمیل نشود.
• حالت تهاجمی: این حالت بر اساس یک مدل قیمت منصفانه به پیشنهادات یا پیشنهادات به روشی هوشمندانه برخورد می کند. تأثیر بازار را به حداقل می رساند و هرگز پیشنهادات یا پیشنهادات را پست نمی کند.

CSFB Inline

کسری اجرا را در برابر قیمت ورودی به حداقل می رساند. زمانی که قیمت مطلوب باشد، مشارکت افزایش می یابد.

CSFB من می خواهم

این تاکتیک در قیمت ورود یا بهتر از آن تهاجمی است، اما اگر سهام دور شود، سفارش با شدت کمتری عمل می کند. با این حال، اگر سهام به نفع شما حرکت کند، مانند Sniper عمل می کند و به سرعت سفارش را انجام می دهد.

CSFB Pathfinder

PathFinder به صورت هوشمند و پویا در چندین مقصد پست می‌کند و تمام نقدینگی موجود را فرا می‌گیرد. مابقی با قیمت محدود شما پست می شود.

CSFB Pre/Post

الگوی مسیریابی هوشمند برای استفاده در ساعات قبل و بعد از بازار. فقط از سفارشات محدود پشتیبانی می کند.

رزرو CSFB

از فیلد Iceberg برای نمایش اندازه مورد نظر در دستورالعمل قیمت خود استفاده کنید. اگر اندازه صفحه نمایش را تنظیم نکنید، الگوریتم اندازه نمایشگر را بهینه می کند. پس از پر شدن، قطعه بعدی را تا تکمیل ارسال می کند.

تک تیرانداز CSFB

این یک تاکتیک بسیار تهاجمی است که به پیشنهادات یا پیشنهادهایی که بهتر از قیمت حد مجاز شما هستند ضربه می زند، اما هرگز پیشنهادات یا پیشنهاداتی را ارسال نمی کند. به نرخ مشارکت بالایی دست می یابد. توجه داشته باشید که این یک جاروی خالص نیست و می تواند نقدینگی پنهان را استشمام کند. در نتیجه، اغلب انتخاب بهتری نسبت به قرار دادن سفارش محدود به طور مستقیم در بازار است.

CSFB Spread Capture

استراتژی ای که هدف آن منفعل بودن است، اما به طور هوشمندانه به یک استراتژی فرصت طلب تغییر می کند تا خطر دم را به حداقل برساند و انتخاب نامطلوب را کاهش دهد. با یک پینگ نقطه میانی اولیه شروع می‌شود و سپس از حالت غیرفعال استفاده می‌کند تا زمانی که به زیر یک مرز MIN POV بیفتد و به حالت فرصت‌طلب سوئیچ کند. با رسیدن به MAX POV به حرکت غیرفعال برمی گردد.

CSFB Tex

طراحی شده برای به حداقل رساندن کمبود اجرا. این تاکتیک، حرکات در کل بازار و سهام همبسته را هنگام تصمیم‌گیری سرعت و قیمت در نظر می‌گیرد. زمان بندی بر اساس قیمت و نقدینگی است.

CSFB Trifecta

استراتژی که با یک تاکتیک «عادی» مشارکت می کند و در عین حال به دنبال نقدینگی پنهان است. با پینگ میانی اولیه شروع می شود و تقسیم پیش فرض بین تاکتیک های کاری 50/50 است. زمانی که هر یک از پاها کامل شد، استراتژی مجدداً متعادل می شود.

CSFB TWAP

این سیستم بر اساس ساعت معامله می کند، یعنی با سفارش 2 ساعته، سیستم 25٪ بعد از 30 دقیقه، 50٪ بعد از یک ساعت و غیره انجام می شود. برخلاف VWAP، TWAP (قیمت میانگین وزنی زمانی) سرعت نمی دهد/کاهش سرعت بر اساس حجم پیش بینی شده یا حرکت قیمت. با این حال، از استراتژی های هوشمند قرار دادن سفارش محدود در سراسر سفارش استفاده می کند.

CSFB Volume Inline

به ترتیب مطابق با حجم کار می کند.

CSFB VWAP

این سیستم سعی می‌کند VWAP (قیمت میانگین وزنی حجمی) را از زمان شروع تا زمان پایان مطابقت دهد. یک ویژگی منحصر به فرد و قدرتمند، توانایی پذیرش حداکثر درصد محدودیت حجم است ("بیشتر از 20٪ حجم نباشید.") این سیستم در بازه زمانی شما معامله می کند، با توجه به محدودیت های قیمت و حجم شما.

جاروی تاریک

این استراتژی به دنبال نقدینگی در استخرهای تاریک با ترکیبی از کاوش و سفارشات استراحت در تلاش برای به حداقل رساندن تأثیر بازار است. سفارشات کودک را با قیمت محدود یا قیمت فعلی بازار بهتر انجام می دهد. مکان برگزاری را بر اساس احتمال پر شدن اولویت بندی می کند.

فاکس آلفا

الگوریتم نرخ مشارکت که از سیگنال های آلفای فاکس ریور با هدف دستیابی به بهترین اجرا استفاده می کند. به کاربر اجازه می دهد تا میزان تهاجم سفارش را تعیین کند. نرخ مشارکت واقعی ممکن است با هدف بر اساس محدوده تعیین شده توسط مشتری متفاوت باشد.

Fox Blaster™

یک استراتژی قیمت ورود تهاجمی برای معامله گرانی که "نقاط خود را" بر اساس سیگنال های بازار خود انتخاب می کنند. معاملات با پتانسیل آلفای کوتاه مدت، تهاجمی تر از فاکس آلفا.

Fox Dark Attack™

استراتژی تاریک جستجوی نقدینگی با توانایی لغزش پویا بین سطوح هدف با یک ورودی عددی در تلاش برای به حداقل رساندن تأثیر بازار. امکان دسترسی به استخرهای تاریک عمده و نقدینگی پنهان در مکان های روشن. این استراتژی ممکن است به دلیل ناشناخته بودن نقدینگی استخرهای تاریک، تمام سفارش ها را پر نکند.

Fox River Pyramid™

یک استراتژی بلیط تک سفارشی پویا که رفتار و تهاجمی را بر اساس سطوح قیمت گذاری تعریف شده توسط کاربر تغییر می دهد. امکان تنظیم نرخ POV فردی، تنظیم تاریک و قیمت رفت و برگشت "من می خواهم".

Fox Smart Order Router™

یک استراتژی طراحی شده برای ارائه منطق نقدینگی هوشمند که با انواع عوامل بلادرنگ مانند ویژگی های سفارش، شرایط بازار و تجزیه و تحلیل مکان تطبیق می یابد. از جارو کردن محل برگزاری موازی و در عین حال اولویت‌بندی با بهترین فرصت پر کردن استفاده می‌کند. مسیریابی به تمام مکان های اصلی روشن و تاریک می رسد.

Fox Spotlight™

یک استراتژی فقط ETF که برای به حداقل رساندن تأثیر بازار طراحی شده است. این الگوریتم برای ارزیابی تأثیر بازار طراحی شده است و اگر سفارشات درصد زیادی از ADV (متوسط حجم روزانه) باشد، استراتژی سعی می کند تأثیر را در حین تکمیل سفارش به حداقل برساند. هدف از اجرای سفارشات بزرگ نسبت به حجم نمایش داده شده است. محاسبات محدود پویا و هوشمند برای تأثیر بازار.

درصد از حجم™

استراتژی درصد حجم (POV) برای کنترل سرعت اجرا با هدف قرار دادن درصدی از حجم بازار طراحی شده است. تاکید بر نزدیک ماندن به نرخ POV اعلام شده تا حد امکان.

فاکس TWAP

یک الگوریتم وزن‌دار زمانی که هدف آن توزیع یکنواخت سفارش در مدت زمان مشخص شده توسط کاربر با استفاده از سیگنال‌های آلفای فاکس ریور است. به کاربر اجازه می دهد تا کنترل کند که مدل چقدر فاصله دارد تا از نرخ پر شدن مورد انتظار خارج شود. به دنبال عملکرد بهتر از TWAP با استفاده از فاکس ریور آلفا و سیگنال های آلفای کوتاه مدت است.

یک الگوی منفعل وزن‌دار زمانی که هدف آن توزیع یکنواخت سفارش در بازه زمانی تعیین‌شده توسط کاربر است. نرخ مشارکت به عنوان یک محدودیت استفاده می شود.

VWAP فاکس

یک استراتژی حجم خاص که برای اجرای یک سفارش با هدف بهترین اجرا در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده است. به کاربر اجازه می دهد تا کنترل کند که استراتژی چقدر باید جلوتر یا عقب تر از حجم مورد انتظار باشد. با استفاده از سیگنال‌های آلفای کوتاه‌مدت فاکس، این استراتژی برای معامله‌گری که به دنبال دستیابی به بهترین عملکرد کلی نسبت به معیار VWAP است، بهینه شده است.

استراتژی خاص حجم منفعل طراحی شده برای اجرای یک سفارش با هدف بهترین اجرا در یک بازه زمانی مشخص. برچسب هایی که یک چارچوب زمانی را مشخص می کنند می توانند به صورت اختیاری تنظیم شوند. نرخ مشارکت به عنوان یک محدودیت استفاده می شود.

جفریز بلیتز

الگوی جستجوی نقدینگی که همه بازارهای نمایش داده شده را فرا می گیرد و سفارشات فوری یا لغو را به همه بازارهای نمایش داده نشده ارسال می کند.

Jefferies DarkSeek

الگوی جستجوی نقدینگی که فقط استخرهای تاریک را جستجو می کند.

جفریز فینال

الگوی معیاری که به شما امکان می دهد تا پایان معامله را انجام دهید.

Jefferies Multiscale

استراتژی "دارنده" سه لایه - از الگوریتم ها در این جریان کار استفاده کنید.

بازکن جفریز

الگوی معیاری که به شما امکان می دهد در فضای باز معامله کنید.

جفریز جفت - بازده خالص

به شما امکان می دهد دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید. از بازده خالص برای باز کردن یک معامله استفاده کنید.

جفریز جفت - نسبت

دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید - از الگوی Ratio برای تنظیم سفارش جفت استفاده کنید.

Jefferies Pairs – Risk Arb

اجازه دهید دو سفارش سهام را به طور همزمان اجرا کنید. به شما امکان می دهد یک معامله را تنظیم کنید، باز کنید یا معکوس کنید.

جفریز پیینس

الگوی جستجوی نقدینگی با هدف اوراق بهادار غیر نقدشونده.

نمونه کارها جفریز

گروهی از سفارشات سهام را مطابق با ورودی تعریف شده توسط کاربر به علاوه سبک معاملاتی اجرا کنید.

جفریز پست

به معامله در سمت منفعل اسپرد اجازه می دهد.

جفریز به دنبال

این استراتژی بهترین اجرا را برای اوراق بهادار غیر نقدی با جستجوی نقدینگی پنهان از منابع متعدد، از جمله مراکز بازار پنهان و نمایش داده شده، دنبال می‌کند.

جفریز استرایک

این استراتژی به دنبال بهترین اجرا در دوره زمانی تعیین شده توسط کاربر است، در حالی که تاثیر بازار و هزینه نوسان را به حداقل می رساند و قیمت ورود را ردیابی می کند.

جفریز تاجر

پارامترهای سفارش را بدون لغو و بازآفرینی سفارش تغییر دهید. گردش کار Algo که به شما امکان می دهد با یک سفارش کار تعامل داشته باشید و بین استراتژی ها با یک کلیک جابجا شوید.

دوقلوهای جفری

این استراتژی معاملات را به طور مساوی در مدت زمان مشخص شده با برش دادن مقدار کل سفارش به سفارشات کوچکتر گسترش می دهد.

مشارکت حجم جفری

این استراتژی به کاربر اجازه می دهد درصد سهام را که در طی یک دوره زمانی مشخص اجرا می شود ، تعیین کند تا مطابق با حجم چاپ شده باشد. تأثیر تجارت به طور مستقیم با هدف حجم مورد نظر شما مرتبط است.

Jefferies vwap

این استراتژی به طور خودکار معاملات را برای تقریب VWAP تمام روز یا روز از طریق یک الگوریتم اختصاصی مدیریت می کند.

QB Bolt

معیار: قیمت ورود برای دستیابی به بهترین اجرای در شرایط گسترده بازار با ایجاد تعادل کامل بین پر کردن منفعل و پرخاشگرانه طراحی شده است.

• تکنیک های قرارگیری سفارش هوشمند برای توزیع سفارشات کودک بیش از تعداد پویا سطح بر اساس اقدامات فوریت و نوسانات در زمان واقعی
• به طور مداوم مقدار نمایش داده شده (ارسال شده) را بر اساس مشخصات نقدینگی در زمان واقعی تنظیم می کند
• برای پیش بینی کنه بعدی از سیگنال های قیمت گذاری کوتاه مدت استفاده می کند
• هوشمندانه ضبط شده در سناریوهای پیشنهادی/پیشنهاد گسترده چند رنگ

QB Strobe

بنچمارک: حجم متوسط قیمت (VWAP) یا تجارت متوسط وزن متوسط (TWAP) در یک برنامه تعریف شده توسط کاربر ضمن موقعیت یابی برای فرصت های ضبط گسترش.

• برنامه ریزی پاکت خاص را با استفاده از پیش بینی نوسانات رو به جلو ارائه می دهد

QB نزدیکتر

بنچمارک: قیمت تسویه حساب روزانه (نقدی نزدیک به آتی شاخص سهام آمریکا) در حالی که قیمت تسویه حساب را به عنوان معیار هدف قرار می دهد ، به صورت بهینه تجارت می کند.

• تنظیم شده برای فصلی از جمله دوره های پایان ماه ، چهارم و دوره رول
• بازه زمانی معیار مناسب به طور خودکار انتخاب شده است (بدون نیاز به ورودی کاربر)
• از حجم سطل 1 دقیقه ای ، نوسانات و پیش بینی اندازه نقل قول استفاده می کند
• اختیار بهینه شده برای شروع و تکمیل سفارش با استفاده از منحنی های حجم هوشمند

اکتان QB

معیار: قیمت جارو یک استراتژی به دنبال نقدینگی است که برای اجرای بهینه در هنگام تکمیل فوری هدف اصلی است. برای سفارشاتی که انتظار می رود آلفا کوتاه مدت قوی باشد توصیه می شود.

• منطق جاسوسی هوشمند: نقدینگی را در چندین سطح در فواصل کالیبره شده با دقت انجام می دهد ، با نیاز به وزن گیری نقدینگی در مقابل احتمال برگشت
• اندازه گیری نقدینگی: وضعیت نقدینگی را در سراسر مجموعه و نه فقط قرارداد خاص را به صورت جداگانه ارزیابی می کند.
• سیگنال‌های نقدینگی: سیگنال‌های اختصاصی متعدد برای تشخیص نقدینگی، از جمله نقدینگی پنهان

اطلاعات مهم

انواع سفارش شبیه سازی شده

کارگزار انواع خاص سفارش را شبیه سازی می کند (به عنوان مثال، دستورات توقف یا مشروط). انواع سفارش های شبیه سازی شده ممکن است در مواردی استفاده شود که صرافی یک نوع سفارش را ارائه نمی دهد، برای ارائه یک تجربه معاملاتی یکنواخت به مشتریان یا در مواردی که کارگزار یک نوع سفارش خاص را ارائه نمی دهد که به صورت بومی توسط صرافی ارائه می شود. در حالی که سفارش‌های شبیه‌سازی‌شده فرصت‌های کنترلی قابل‌توجهی را ارائه می‌دهند، ممکن است در معرض مشکلات عملکرد اشخاص ثالث خارج از کنترل ما، مانند ارائه‌دهندگان داده‌های بازار و مبادلات باشند.

اگرچه کارگزار تلاش می کند تا داده های خارجی را فیلتر کند تا بهترین کیفیت اجرای ممکن را تضمین کند، اما نمی تواند تمام دلایلی را پیش بینی کند که یک دستور شبیه سازی شده ممکن است اجرا را دریافت نکند یا ممکن است اجرای اشتباه را دریافت کند. اجرای نامطلوب (غیر) ممکن است ناشی از رویدادهایی باشد، از جمله [i] داده های بازار اشتباه، گمشده یا متناقض؛[ii] فیلترهای داده (مثال: کارگزار ممکن است داده‌های آخرین فروش را که خارج از قیمت پیشنهادی رایج گزارش می‌شود نادیده بگیرد، زیرا اغلب نشان‌دهنده تراکنش‌های نابهنگام یا اشتباه است؛ این ممکن است بر شروع سفارش‌های شبیه‌سازی شده تأثیر بگذارد).[iii] معاملاتی که متعاقباً توسط صرافی اشتباه تشخیص داده شد.[iv] توقف و وقفه بازار.

مشتریان باید حساسیت سفارش های شبیه سازی شده را درک کنند و این را در تصمیمات تجاری خود در نظر بگیرند.

قوانین دسترسی به بازار و فیلترهای سفارش

لطفاً توجه داشته باشید که صرافی‌ها و رگولاتورها از کارگزاران می‌خواهند تا فیلترهای مختلف قبل از معامله و سایر چک‌ها را اعمال کنند تا مطمئن شوند که سفارش‌ها مخل بازار نیستند و قوانین مبادله را نقض نمی‌کنند. صرافی ها همچنین فیلترها و محدودیت های خود را برای سفارش هایی که دریافت می کنند اعمال می کنند.

این فیلترها یا محدودکننده‌های سفارش ممکن است باعث شوند که سفارش‌های مشتری در ارسال یا اجرا به تأخیر بیفتند، چه توسط کارگزار یا توسط صرافی. فیلترها همچنین ممکن است منجر به لغو یا رد هر سفارش شود. کارگزار همچنین ممکن است قیمت یا اندازه سفارش مشتری را قبل از ارسال سفارش به صرافی محدود کند.

کارگزار تنها حق اعمال فیلترها و محدودکننده‌های سفارش را برای هر سفارش مشتری برای خود محفوظ می‌دارد و مسئولیتی در قبال اثر فیلترها یا محدودکننده‌های سفارش اعمال شده توسط ما یا صرافی نخواهد داشت.

سفارشات GTC

لطفاً توجه داشته باشید که سفارشات GTC برای IBAlgos پشتیبانی نمی شوند.

کارگزاران تعاملی ® ، IB SM ، InteractiveBrokers. com ® ، Analytics Interactive ® ، IB Analytics SM ، IB Smartrouting SM ، PortfolioAnalyst ® ، IB Trader Workstation SM و یک جهان ، یک حساب کاربری SM علائم خدمات و/یا علائم تجاری واسطه های تعاملی LLCوادحمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات و اطلاعات آماری در صورت درخواست ارائه می شود. هر نماد تجاری نمایش داده شده فقط برای اهداف مصور است و برای به تصویر کشیدن توصیه ها در نظر گرفته نشده است.

خطر ضرر در تجارت آنلاین سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، ارزها ، سهام خارجی و درآمد ثابت می تواند قابل توجه باشد.

گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید ، همچنین به عنوان سند افشای گزینه ها (ODD) شناخته می شود. از طرف دیگر ، برای دریافت نسخه ای از ODD با شماره 312-542-6901 تماس بگیرید. قبل از تجارت ، مشتریان باید اظهارات مربوط به افشای ریسک را در صفحه هشدارها و افشای ما بخوانند. تجارت در حاشیه فقط برای سرمایه گذاران باتجربه با تحمل ریسک بالا است. ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ وام های حاشیه ، لطفاً به نرخ وام حاشیه مراجعه کنید. معاملات آتی امنیت شامل ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. مبلغی که ممکن است از دست بدهید ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اولیه شما باشد. قبل از تجارت معاملات آینده امنیتی ، بیانیه افشای ریسک امنیت آینده را بخوانید. محصولات ساختاری و محصولات با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه محصولات پیچیده ای هستند که خطرناک تر هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. قبل از تجارت ، لطفاً بیانیه هشدار و افشای خطر را بخوانید.