کانال های نوسانات نوعی شاخص هستند که خطوط مرتبط با نوسانات را در بالا و زیر بازار ترسیم می کنند. این خطوط به طور متفاوتی به عنوان کانال ها ، پاکت نامه ها یا گروهها شناخته می شوند. آنها با افزایش نوسانات گسترده می شوند و با کاهش نوسانات باریک می شوند. شناخته شده ترین کانال نوسانات باند بولینگر است ، اگرچه نشانگر کانال Keltner از نوع مؤثر دیگری نیز هست.

کانال ها یا گروهها مرزهای بیرونی عادی بودن تغییر قیمت را توصیف می کنند. همچنین در جایی که گروهی از سطح پشتیبانی یا مقاومت احتمالی ممکن است قرار داشته باشد ، تعیین می کند. اگر بازار فراتر از این مرز باشد ، ما از یک اتفاق غیرمعمول هشدار می دهیم و می توانیم معاملات خود را بر این اساس برنامه ریزی کنیم.

روش های بیشماری برای استفاده از این گروهها برای تولید سیگنال های تجاری مانند فشار ، گزاف گویی ، پیاده روی باندها ، M-Tops و W-D-Dotoms و غیره وجود دارد. ما از یک روش بسیار مؤثر برای تشخیص تغییر در نوسانات بازار استفاده خواهیم کردبا استفاده از فشار باند های بولینگر و کانال های کلتنر.

گروههای بولینگر

Bollinger Bands ابزاری همه کاره است که میانگین های متحرک و انحراف استاندارد را برای تشخیص تغییر در نوسانات بازار ترکیب می کند. سه مؤلفه برای نشانگر باند بولینگر وجود دارد:

1. خط میانی: میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA)
2. باند فوقانی: 20-SMA + (2 x انحراف استاندارد)
3. باند پایین: 20-SMA-(2 x انحراف استاندارد)

از آنجا که انحراف استاندارد اندازه گیری نوسانات است ، هنگامی که بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها در حالی که در دوره های کمتری کمتر می شوند ، گسترش می یابد. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به گروه فوقانی نزدیکتر شوند ، هرچه بازار بیش از حد بیش از حد باشد و قیمت ها به گروه پایین نزدیکتر شوند ، بازار نیز بیشتر می شود.

کانال

کانال Keltner همچنین یک شاخص فنی مبتنی بر نوسانات است که از سه خط جداگانه تشکیل شده است. به جای استفاده از انحراف استاندارد ، کانال های Keltner از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین فاصله کانال استفاده می کنند. موارد زیر سه مؤلفه است:

1. خط میانی: میانگین حرکت نمایی 20 دوره (EMA)
2. خط کانال فوقانی: 20 EMA + (2 * متوسط محدوده واقعی)
3. خط کانال پایین: 20 EMA - (2 * متوسط محدوده واقعی)

کانال های کلتنر و باندهای بولینگر کاملا مشابه هستند. کانال های Keltner از ATR برای محاسبه خطوط بالا و پایین استفاده می کنند. باندهای بولینگر به جای آن از انحراف استاندارد استفاده می کنند. مفهوم کلی این است که هرچه قیمت پایانی از قیمت بسته شدن متوسط دورتر باشد، بازار نوسان بیشتری در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. این همان چیزی است که درجه انقباض یا انبساط باند بولینگر یا کانال کلتنر را تعیین می کند.

فشار دادن

هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از یکدیگر فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات در آینده بیشتر می شود و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود.

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. وقتی باندها به هم فشرده می شوند، معمولاً به این معنی است که یک شکست قریب الوقوع است. افزایش حجم در یک شکست نشانه آن است که معامله گران با پول خود شرط می بندند که قیمت به حرکت در جهت شکست ادامه دهد. اگر شمع ها شروع به شکستن از نوار بالایی کنند، معمولاً حرکت به بالا رفتن ادامه می دهد. اگر شمع ها در زیر باند پایین شروع به شکستن کنند، قیمت معمولاً به کاهش خود ادامه می دهد. این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که هر چه زودتر حرکت را انجام دهد.

راه اندازی

مفهوم فشردن را می توان به صورت جداگانه برای باندهای بولینگر و کانال کلتنر اعمال کرد. به طور معمول، کانال های کلتنر نسبت به باندهای بولینگر سفت تر هستند. از سوی دیگر، باندهای بولینگر تمایل دارند که نوسانات بازار را بهتر نشان دهند زیرا حرکات انبساط و انقباض در مقایسه با کانال کلتنر بسیار گسترده تر و واضح تر است. با این حال، برای بهبود دقت پیش‌بینی‌های ما، استفاده از هر دو اندیکاتور با هم به عنوان تأییدی بر برگشت نوسان عمل می‌کند و خروج از باند بولینگر می‌تواند به عنوان یک سیگنال تجاری استفاده شود. ما از دوره پیش فرض 20 برای نشانگرها و ضریب ضرب 2 برای خطوط بالا و پایین استفاده خواهیم کرد.

تعریف فشار

قبل از تولید سیگنال های خرید و فروش ، باید اطمینان حاصل کنیم که قیمت ادغام شده و نوسانات بازار کم است. فشار هنگامی تعریف می شود که هر دو باند بولینگر فوقانی و تحتانی در داخل کانال Keltner قرار بگیرند ، یعنی خط بولینگر فوقانی کمتر از خط کلتنر فوقانی است در حالی که خط بولینگر پایین تر از خط کلتنر پایین تر است. این به عنوان تأیید مضاعف از فشار عمل می کند و نشانگر وارونگی احتمالی نوسانات از کم به بالا در آینده نزدیک است.

تعریف سناریوی صعودی

هنگامی که یک فشار رخ داد ، یک شکستن قیمت از باند فوقانی بولینگر احتمال صعود در آینده را نشان می دهد. این امر از این واقعیت حمایت می شود که به محض شروع قیمت از گروهها ، این به معنای آرامش فشار و امکان نوسانات بالای بازار و حرکت قیمت در آینده است.

تعریف سناریوی نزولی

به طور مشابه ، یک شکستن قیمت از باند پایین بولینگر پس از فشار ، نشانگر احتمال پایین آمدن در آینده و افزایش نوسانات بازار در همان جهت است.

ساختمان در Mudrex

از آنجا که سیگنال خرید/فروش همیشه قبل از فشار است ، ما باید از مفهوم "شمع های X Ago Ago" در Mudrex استفاده کنیم. این بدان معنی است که گروههای بولینگر قبل از شکستن قیمت باید در شمع های Keltner Channel X قرار بگیرند. x = 5 تعداد بهینه شمع ها است که باید بین فشار و شکستن قرار بگیرد.

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، اجازه دهید ابتدا شرایط ورود/خروج خود را بنویسیم تا بدانیم که هنگام ساختن استراتژی خود چه کاری انجام دهیم:

خرید چه زمانی:

• بولینگر فوقانی< Upper Keltner [5 Candles Ago]
• Lower Bollinger >Keltner پایین [5 شمع قبل]
• Closing Price >بولینگر فوقانی

فروش زمان:

• بولینگر فوقانی< Upper Keltner [5 Candles Ago]
• Lower Bollinger >Keltner پایین [5 شمع قبل]
• قیمت بسته شدن< Lower Bollinger

ما برای جلوگیری از از دست دادن به دلیل هرگونه سیگنال دروغین تولید شده از 10 ٪ از دست دادن استفاده خواهیم کرد. ضرر متوقف شده به بهبود درصد معاملات برنده ، با حاشیه خوبی کمک می کند. انتخاب ارزش از دست دادن توقف بستگی به میزان ریسکی دارد که شما مایل به مصرف آن هستید. از دست دادن 10 ٪ توقف به این معنی است که استراتژی شما به محض کاهش قیمت بیش از 10 ٪ پایین تر از نقطه ورود ، در صورت پایان تجارت در جهت اشتباه ، از تجارت خارج می شود.

بلوک را برای اولین فشار فشار بولینگر فوقانی مقایسه کنید< Upper Keltner; 5 candles ago looks like this:

Compare block for the second squeeze condition of Lower Bollinger >کلتنر پایین ؛5 شمع قبل به این شکل است:

وضعیت فشار نهایی به این شکل است:

این هم برای سیگنال خرید و هم برای سیگنال فروش رایج است.

Now defining the buy signal by comparing the closing price and Upper Bollinger such that the signal is triggered when Close Price >بولینگر فوقانی به این شکل است:

به همین ترتیب ، بلوک مقایسه سیگنال فروش را می توان با قیمت نزدیک کمتر از باند پایین تر تنظیم کرد.

پس از تنظیم استاپ ضرر 10 درصد، استراتژی کلی تا حدودی شبیه به این است:

اکنون می‌توانیم یک آزمون برگشتی سریع اجرا کنیم تا ببینیم استراتژی ما چگونه عمل می‌کند. چارچوب های زمانی توصیه شده برای این استراتژی نمودارهای M30-D1 هستند. اجرای یکی از 1. 5 سال گذشته با استفاده از چرخه تیک 12 ساعت نتایج بسیار قانع کننده ای به ما می دهد:

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر زمانی که بازار از نوسان کمتر به نوسان بالاتر در حال گذار است، به شما اطلاع می دهند. استفاده از این دو نشانگر در کنار هم، در مقایسه با استفاده از یک اندیکاتور واحد، قدرت بیشتری را ایجاد می کند. در حالی که هر استراتژی دارای معایبی است، کانال های نوسانات به یکی از مفیدترین و متداول ترین ابزارها برای برجسته کردن قیمت های کوتاه مدت شدید در یک اوراق بهادار تبدیل شده اند. نکته اصلی این است که آنها برای کشف فرصت هایی طراحی شده اند که به سرمایه گذاران احتمال موفقیت بیشتری می دهد.